小结写一下彼岸系统的一些幕后操作情况：

自从3月开通交易账户以来，遭遇了澳加打破震荡平衡长达8个月之久。从2月A股见顶，4月美中贸易战以来，和中国经济捆绑较深的澳大利亚，就开始了同步的澳元单边下跌。

彼岸外汇对冲套利系统（我就简称“彼岸系统”好了）先后犯了一些编程上的失误，我也在这里讲讲，编程的错误通称bug. 在测试中难于发现，只有在实际运行中才一次次看出来。

第一次，是重复开单问题，最先的一个300美元的小账户，某天半夜在同一时间，反复开仓直到达到外汇平台的最大限制200单， 这是第一虫，随后就修改了程序，但是因为账户小，大意了人工平仓，就想让它自行止盈掉，结果空单止盈了而留下大量空单，造成长期的后遗症。

由于MT4的EA编程是个很小众的圈子，交流匮乏，在少有的论坛交流也冷清得不到回答，得靠自己揣摩摸索，重复开单这个问题以不同的形式，困扰了好长时间。

第二次重复开单问题，是开单条件A和B，本来是非此即彼，只开一次单，但是编程时却出现B包含A的情况，A开一次B又开一次，结果单量加大了，而单子数量更快地积满200单，堵塞了开新单。（单量和单子数量是两个意思， 好比每次消费100元，消费10次，单量共1000元，单子数量是10）

第三次不是重复开单，而是加倍开单的问题，10月初澳加持续下跌后，老账户都是空单远少于多单持仓，所以按程序单边对待规则是应多开空单以补不足。而后入市的新账户，多空单持仓基本差额不大，也按这个单边市的程序规则超量开空单， 造成行情反弹后，下方积累的空单过多。 在程序中只要加上一个前提判断“当空单< N%*多单量”就可以解决这个问题，但在程序设计之初欠考虑。

简单就举这几个例子， 当初在历史测试中看到的是整体结果，没有发现具体运行中会有这样那样的问题。除了设计思路升级外， 发现、解决这些bug也费了一些工夫。属于语句间的逻辑问题，不是程序功能问题，但也确实造成了一些纰漏和损失。 假如在投入真实账户前，一直用模拟账户操作来完善后再投入实用，这样更稳妥吗？ 理论上是的。但是因为是模拟账户，盈亏无关痛痒，没有危机紧迫感，恐怕不会有这么强的动力去长期捉虫，解决一个又一个的问题。作为系统的设计、执行者，常常需要废寝忘食的维护，如果没有压力，人是会有惰性的。

这8个月的时间，单边市的压力，可以说是一场放在极端环境下的压力测试（也不能说很极端，历史上的极端行情比现在还极端），有助于发现一些问题，所幸的是，目前这些问题不是无解。对付单边市的经验，就是用更多的主动清理旧仓以避免积累压力过大，造成弹簧绷断。单边市过去后，会进入轻松模式。而bug越捉越干净，可以放心地让系统长时间自己去运行。